株価変動のイメージを考えてみたんやが

**風吹けば名無し** · 2023/03/22(水) 00:54:25.72

コップの中の液体中の微粒子は絶えずブラウン運動しているがコップを動かせば微粒子の座標はコップごと大きく移動する

株価も同様に絶えずブラウン運動しているが外的ショックによりブラウン運動の場自体が大きく移動することで暴騰や暴落が生じる

これを定式化してリーマンショックに当てはめてモデルの信頼度を計測してみたいんやが

**風吹けば名無し** · 2023/03/22(水) 00:54:47.68

株価の動きってこういうことだよな？

**風吹けば名無し** · 2023/03/22(水) 00:56:03.72

そしてこのブラウン運動の場自体の動きには季節性のものと突発的なものの2種類があるよな？

**風吹けば名無し** · 2023/03/22(水) 00:56:06.14

うーーん

**風吹けば名無し** · 2023/03/22(水) 00:56:16.60

意見したいけどスレがすぐ落ちそう

**風吹けば名無し** · 2023/03/22(水) 00:56:50.04

で、突発性のものはニュースを絶えずチェックして迅速に動くしかないんやが
季節性のものは少し先読みして準備できるんや

**風吹けば名無し** · 2023/03/22(水) 00:57:19.08

>>5
してくれ

**風吹けば名無し** · 2023/03/22(水) 00:58:48.93

ブラウン運動の場が動かなくても基準点が動けば座標が動く訳だから基準点が動いてるモデルにした方がいいかもしれんが

**風吹けば名無し** · 2023/03/22(水) 00:59:40.24

株価がブラウンノイズってのは定説だけど、それは決算や政変を含んだ結果じゃないのかな
周期スペクトルで見て周波数無限大で強度最大ってのは、そういう理解だったわ

まぁ言うとおり、決算には季節性があるけど

**風吹けば名無し** · 2023/03/22(水) 00:59:46.99

場が動くモデルと座標が並進や回転するモデルどっちがいいか分からんが

**風吹けば名無し** · 2023/03/22(水) 01:01:07.93

>>9
決算や政変もすべて含んでブラウン運動なのか？
マジかよ…

**風吹けば名無し** · 2023/03/22(水) 01:02:18.28

イベントなし→ブラウン運動
イベントあり→ブラウン運動しつつブラウン運動の場自体が大きく動く

というふうに考えてたわ…